1.3.1 本书的研究任务
目前中国关于金融集团的风险管理研究相对较少，而关于银行、证券、保险等单一业务的风险分析相对较多。随着中国金融产业的不断发展，金融产品和市场的不断创新，金融综合化经营所带来的风险将越来越多，如何从宏观层面、微观层次以及制度层面进行风险内因分析和风险管理将越来越重要。
本书的目的就是基于风险管理理论和信息经济学理论以及作者对国内金融综合化（混业）发展的理解，在分析国内外金融综合化（混业）经营理论的基础上，结合国内金融综合化（混业）发展的实际情况，分析中国金融集团的风险内因，并提出适合国内金融集团的综合所有可计量风险的集成风险管理系统，对实施金融集团风险管理过程中可能存在的一些瓶颈环节做出初步回答。概括地说，本书的研究任务就是试图回答以下几个问题：
（1）为什么要对金融集团进行风险管理？
（2）关于金融集团风险管理的先进方法和理念有哪些？
（3）影响金融集团风险管理的主要因素是什么？
（4）国内金融集团怎样对风险进行分析？
（5）风险管理的方法有哪些？金融集团如何选择？
（6）中国制度特色的金融风险内因来源是什么？
（7）产权和公司治理结构以及产融结合对中国金融集团的影响。
本书的主要创新点在如下几个方面：
（1）跟踪整理了国际上与风险管理相关的研究成果及国外金融集团的实践，并比较分析了这些成果和实践对于中国发展金融集团并进行有效风险管理和控制的借鉴意义。
（2）将金融集团风险分析与管理方法按照一般风险、金融集团特殊风险、中国制度特色风险进行深入的内因分析。
（3）建立了以VaR为核心的可计量的金融集团全面风险管理体系。
（4）中国金融集团如何规避产融结合情况下的金融风险。
（5）如何针对中国现实情况下的外部金融监管与内部风险管理进行综合平衡，建立金融分业情况下的外部金融监管措施、市场行为和内部风险管理的协调平衡。
（6）针对中国金融集团的特色制度风险进行了全面的论述和分析，得出了中国金融集团的发展和风险管理，必须建立在产权制度改革的基础上，完善公司治理机构，建立有效的风险承担的机制，才能在世界金融自由化的浪潮中，得到长足的发展。
1.3.2 研究方法和思路
本研究紧密跟踪金融集团、风险管理等相关的理论和国际上先进的实践经验，并在分析中国金融现状和问题的基础上，有针对性地提出金融集团风险管理的方法和体系。
在研究方法上，定量分析与定性分析相结合，静态分析与动态分析相结合，既涉及数学模型推导，也有实际数据的分析，对国际流行的风险管理模型进行了比较系统的归纳和总结。
在研究思路上，首先分析与金融集团、风险管理、金融监管相关的理论，并讨论这些理论对金融集团风险管理的指导意义；其次探讨西方发达金融市场上成熟的风险管理理论和方法及最新发展成果，这是实务分析；再次回顾一下中国金融集团的发展历史和现状，阐述当前国内金融集团在风险管理方面面临的问题。在上述理论、实务和问题分析的基础上，探讨并建立中国金融集团风险管理对策和体系。
1.3.3 篇章结构安排
全书共分为八章，其中第5、6、7章是重点。各章内容安排如下：
第1章，导言。是对整个课题的前期准备，重点解决了以下几个问题：金融集团风险管理研究的现实意义；本研究的任务和主要方法；国内外关于金融集团以及风险管理的研究成果和新发展。
第2章，金融集团风险管理的理论基础。这是论文研究的理论准备。本章介绍了与金融集团风险管理研究相关的理论基础和数学模型，并讨论了这些理论和模型对金融集团风险管理的指导意义。
第3章，国外金融集团的实践。这是对国际上金融集团现状的追踪，与本书应用研究的定位相呼应。本章对国外金融集团的发展背景与风险路径进行了分析，并在此基础上探讨了国外金融集团风险管理的现状，并对国外金融集团风险管理方法的最新发展做了简要概括。
第4章，中国金融集团发展状况。通过对中国现状的准确了解可以深入研究并有针对性地寻找中国金融集团发展的重要内因，本章从不同的角度分析了中国金融集团的历史、现状和主要问题。
第5章，中国金融集团一般金融风险管理（模型与技术）。本章进行了金融集团一般金融风险（市场风险、信用风险、操作风险）的分析，并针对具体风险的度量模型和方法进行了分析和讨论。
第6章，中国金融集团特殊风险分析。本章针对金融集团的特殊风险进行内因分析，并联系中国实际经济的特殊性和国有集团的特色制度，重点分析了中国金融集团的特色制度风险和产融结合下的金融风险。
第7章，中国金融集团风险管理对策。在对中国金融集团的风险进行分层次论述后，着重对集团层面和中国特色制度的风险进行详细的对策分析，并提出了内外部风险监控体系建设的设想和措施。并针对纷繁复杂的金融集团业务提出了以VaR为计算基础的综合所有可计量风险的度量和评估系统。
第8章，思考与展望。对全书内容进行总结，得出中国金融集团的风险管理是一个系统工程，需要从不同的角度针对中国金融集团的风险管理提出现实可行的政策建议和监管措施。同时针对金融集团的风险也提出了下一步研究的建议，应该着重在风险的选择和承担机制方面进行研究，根据不存在存款保险制度情况的风险承担机理和存在存款保险制度或国家信用进行担保情况的风险承担机理分析。
